Blog-note de jef safi

s’ e n t r e - t e n i r

avec . . Daniel Kahneman
Les deux vitesses de la pensée

France Inter - On n’arrête pas l’éco - L’invité d’Alexandra Bensaid du samedi 27 octobre 2012

samedi 27 octobre 2012

[32:oo] Alexandra Bensaid : Ce matin nous avons le privilège d’accueillir un révolutionnaire. Bonjour Daniel Kahneman . . ( Daniel Kahneman : Bonjour. ) . . Daniel Kahneman, vous publiez ce livre, "Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée", c’est chez Flammarion, et on va en parler. Mais pour situer l’importance de vos travaux, il faut dire que vous avez reçu ce qu’on appelle le Nobel d’économie. En réalité c’est le prix de la Banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel. C’était en 2oo2. Vous faites partie des quelques nobels d’éco qui ne sont absolument pas économistes. Vous, vous êtes psychologue et ce sont vos travaux en psychologie qui ont bouleversé la théorie. Daniel Kahneman, vous avez mis à mort le fameux homo economicus, l’agent économique qui gère au mieux ses intérêts grâce à des choix rationnels. C’est ce que nous dit la théorie classique. Et bien non, dites vous, nos choix ne sont pas en général rationnels.

DK : Ben ils ne sont . . ils sont raisonnables la plupart du temps, mais ils ne sont pas rationnels d’après la définition que l’économique classique en donne. Cette définition est absurde. Pour être rationnel il faut être tout à fait logique en tout, il faut avoir des croyances qui sont cohérentes et des désirs qui soient cohérents pour tout. Et ça c’est bien sûr que c’est impossible.

AB : Toute votre vie de recherche tend à démontrer que nos jugements, nos décisions, sont sous influences. Quelles sortes d’influences, Daniel Kahneman ?

DK : Et bien, le coté intuitif, ce que j’appelle la pensée rapide, est en générale presque parfait. Parce que la plupart du temps nos intuitions sont correctes. Mais de temps en temps, nos intuitions ne le sont pas. Il y a des . . ce qu’on appelle en anglais un biais, mais ça veut dire, c’est une erreur systématique. Il y a des erreurs systématiques qu’on peut prévoir qui proviennent de l’intuition. Et c’est de ça que je me suis beaucoup occupé. Alors, heu . . enfin je peux vous donner un exemple. Si je vous pose la question : "Est-ce que le plus grand arbre, il est plus de 300 mètres ?", vous savez bien qu’il n’est pas plus que 300 mètres. Si je vous demande immédiatement après : "Quelle est la hauteur du plus grand arbre ?", vous me donnerez un numéro assez élevé. Tandis que si j’avais commencé en vous posant la question "Est-ce que le plus grand arbre est plus haut que 20 mètres ?", vous me donneriez une réponse beaucoup plus basse. Et ce qui se passe dans notre esprit, dans notre mémoire, c’est que quand je vous parle de "300 mètres", vous imaginez des arbres qui sont très grands. Tandis que quand je vous parle de 30 mètres, dans votre pensée vous imaginez des arbres qui sont tout petits. Et donc, ça c’est une erreur qu’on trouve partout. On trouve ça dans les négociations, ( . . AB : dans le monde des affaires donc ? . . ) dans le monde des affaires même le premier qui bouge dans les négociations a un avantage et dans les problèmes d’estimation, d’estimation du futur et des plans du futur, on trouve beaucoup de cet effet qu’on appelle l’ancrage en français je crois.

AB : Tout votre livre est tissé pour notre compréhension autour de ces exemples simples, mais vous montrez que il y a des conséquences terribles. Il y a des conséquences en termes de fusions-acquisitions ratées dans le monde économiques. Il y a des conséquences en termes de dérapage des budgets, les erreurs des experts, le business-plans délirants.

DK : Les jugements sont en général, le plus souvent, raisonnables. Mais il y a certaines erreurs qui sont tout à fait systématiques. L’optimisme, l’optimisme des entreprises, des entrepreneurs, ça c’est systématique. Ils exagèrent leurs chances de succès. Ça se fait partout. S’il y a des guerres, et bien il y a des généraux optimistes des deux cotés, en général, autrement il n’y aurait pas de guerre. Nous avons beaucoup plus confiance en nos croyances que sont méritées. Et ça aussi, ça a des conséquences. Et nous sommes myopes.

AB : Que ne voyons nous pas ?

DK : On ne voit pas le futur distant. On voit surtout le présent, ça c’est surtout dans la vie des individus qui font des erreurs très graves en pensant à leur futur lointain. C’est plus grave en Amérique qu’en France, parce qu’en Amérique il y a très peu de protection de l’individu contre les erreurs qu’il pourrait faire.

AB : Vous pensez à quoi ? Vous pensez au système de retraite par exemple ?

DK : Au système de retraite. Vous avez un système de retraite en France qui est raisonnable, mais en Amérique vraiment les gens ne sont pas protégés contre leurs erreurs. Et ça, ça fait partie de l’idéologie américaine, libertarienne, où on dit que l’individu doit prendre responsabilité sur son futur. Or, les individus le font très mal. Et, à vrai dire, il passe à la retraite dans des conditions plutôt misérables en Amérique comparé à ce qui se passe en Europe.

AB : Donc la conclusion . . une des conclusions, bien sûr, à tirer de votre ouvrage, c’est que les états doivent protéger les citoyens des mauvaises décisions, des mauvais jugements, que parfois, souvent, ils prennent. C’est ça ?

DK : Oui. On doit protéger les citoyens de deux façons. D’un coté, c’est comme vous le dites, il faut les protéger contre leurs erreurs. Ils vont prendre des décisions superficielles, il faut donc les aider à prendre des décisions qui soient plus raisonnables, sans réduire leur liberté. Il y a donc un problème. Il faut aussi protéger les gens contre les entreprises. Je ne sais pas comment ça se passerait en Europe mais en Amérique on a tendance, par exemple, on présente des contrats aux gens qui sont incompréhensibles . . ( AB : avec des tout petits caractères en bas ) . . avec des tout petits caractères en bas qui disent des tas de choses qui sont absolument incompréhensibles et que les gens signent sans les regarder. Pendant les quatre dernières années, il y a eu pas mal d’influence effectivement de la psychologie, de l’économie comportementale, sur - en anglais ça s’appelle "regulation" - ( AB : régulateur ) . . les régulations, donc le chef de la régulation, à la Maison Blanche, est un ami, Cass Sunstein, qui a écrit un livre important là-dessus et lui s’est effectivement occupé beaucoup de protéger les individus contre leurs erreurs eux-mêmes, contre les entreprises qui voudraient . . enfin . . les exploiter.

AB : Donc en fait, ça c’est une conséquence pratique en effet, de vos travaux notamment, qui ont donné naissance à l’économie comportementale.

DK : Absolument, parce que dans l’économie classique, si l’individu est rationnel il n’est pas nécessaire de le protéger.

AB : Daniel Kahneman, ce que vous dites c’est que nous nous leurrons, nous sommes leurrés par nos illusions, par nos partis-pris, nos préjugés, par des chiffres comme ceux que vous m’avez cité tout à l’heure qui tout à coup surgissent et qui imprègnent notre esprit. Ce qu’il y a aussi, c’est que vous dites que nous n’intégrons pas les statistiques et nous ne mesurons pas à quel point beaucoup est du à la chance et non pas au talent. ( DK : oui ) . . À ce sujet vous êtes implacable avec une profession, c’est la profession des traders. Vous dites que tout Wall-Street, tout le monde de la bourse, est un monde qui vit sur l’illusion du talent ?

DK : Il faut dire que ce ne sont pas tous les traders. C’est surtout ceux qui s’occupent de . . "equity" ( AB : des actions ) . . des actions. Alors choisir des actions, ça les gens ne peuvent pas le faire, parce qu’en principe dans un marché parfait ça n’est pas prévisible. Ce qui est très intéressant c’est que les gens, même avec de l’expérience, ils pensent qu’ils peuvent le faire. ( AB : qu’ils ont l’expertise ) . . Ils sont confiance, ils pensent qu’ils ont une expertise, qu’à vrai dire il devrait savoir qu’ils ne peuvent pas voir, mais l’illusion est vraiment très profonde. L’illusion de confiance en soi-même, et le monde leur fait confiance. Ce qui est un peu amusant d’ailleurs, parce que il y a si peu de raisons de leur faire confiance.

AB : Mais, qu’est-ce qui vous permet de le dire ? C’est-à-dire que si vous regardez les statistiques, leur talent ne sert à rien ?

DK : S’il y avait du talent, s’il y avait du talent là où il y a du talent il y aurait des différences ( AB : des performances . . ) . . il y a donc des gens qui ont plus de talent que les autres et alors eux devraient avoir plus de succès, plus ou moins à chaque fois, il devrait donc y avoir une corrélation positive entre les résultats années sur années. Or cette corrélation est à peu près zéro. Et donc si la corrélation est zéro ça veut dire que le talent à très peu de rôle sur les performances.

AB : Wall-Street n’est pas bousculé par vos travaux ? Est-ce qu’ils vous détestent ou est-ce qu’ils font appel à vous ?

DK : Et bien, j’ai vraiment été surpris parce que justement ce chapitre a été reproduit dans le New York Times et je m’attendais à des réactions très négatives. À vrai dire je suis très populaire à Wall-Street. Mon livre se vend, il se vend même pas, on le distribue et aux clients et aux personnels de plusieurs entreprises. Donc, j’étais très surpris par cette réaction. Ça veut dire il savent en principe qu’il est impossible de battre le marché. Mais ils ont l’impression que eux personnellement ils en sont capables. Et ça c’est l’illusion. Cette illusion partagée les rend riches et il y a tout un marché qui se forme autour de cette illusion ; C’est remarquable.

AB : Ça fait écho à une actualité en France, Daniel Kahneman, que vous avez peut-être suivie ces dernières heures. On a un trader qui s’appelle Gérôme Kerviel et qui a été lourdement condamné. Est-ce que vous pensez que ce genre de comportement a quand même plus de chance d’arriver dans ce milieu dont vous dites que la culture c’est l’illusion ?

DK : Non. Je pense que ce comportement qu’on pourrait trouver n’importe où . . ce qui se passe c’est intéressant c’est que les grandes entreprises financières en général n’ont pas les moyens parfaits de contrôler leurs traders. Après toutes ces expériences, ils ont encore confiance dans un système qu’on peut battre, qu’on peut défaire, ce que Kerviel a fait effectivement. Et il n’est pas le seul.

AB : C’est un ouvrage décidément dérangeant sur donc la vacuité de nos expertises quand il ne s’agit pas de la dangerosité de nos décisions. Vous en arrivez à une conclusion, Daniel Kahneman, vous écrivez : "chaque fois qu’il est possible de remplacer le jugement humain par une formule, nous devrions au moins l’envisager". Mais ça c’est terrifiant !

DK : Non ce ne l’est pas. Ça se fait de plus en plus d’ailleurs. Enfin vous voyez des trains qui sont sans conducteurs, les emprunts aux particuliers de la banque, ça se fait ( AB : grâce à un logiciel qui calcule le taux d’endettement . . ) . . c’est un logiciel bien sûr. Et il y en a de plus en plus. Ça commence à se passer dans la médecine. De plus en plus je crois que ce point de vue est en train de gagner. Ça dérange bien sûr, quand on voit des logiciels qui battent les champions d’échec, qui répondent à des questions compliquées mieux que les champions du monde. Alors, bien sûr, on se demande ce qui va se passer.

AB : Daniel Kahneman, peut-être une dernière question. Je suis chef d’entreprise, je suis ministre de l’économie, comment est-ce que je prend une bonne décision ? Est-ce que je peux me prémunir d’une mauvaise ? Est-ce qu’il y a une technique ?

DK : Il n’y a pas une technique, mais il y a certaines techniques, il y a certaines façons de prendre des décisions dans les organisations. On pourrait faire mieux qu’on ne le fait. Il y a plusieurs moyens de, par exemple, de se poser des questions sur le processus de la décision. On peut se demander la question : est-ce qu’il y a eu de l’ancrage sur nos prévisions, nos plans ? ( AB : de l’ancrage, c’est-à-dire, rappelez-nous ) . . de l’ancrage ça veut dire un nombre qui est arbitraire a eu de l’effet sur nos solutions, sur nos plans. Ça ça arrive très souvent et c’est une question qu’on peut se poser. Et donc, un système d’autocritique dans les décisions qui serait pris sans pour autant paralyser la décision elle-même, un système d’autocritique pourrait donner quelque chose.

AB : Ça c’est ce que vous allez dire à Davos n’est-ce pas ?

DK : Je vais à Davos en janvier, effectivement, il . . enfin . . il est prévue une grande intervention au sujet de ce livre, j’en parlerai probablement. Oui bien sûr.

AB : "Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée", c’est publié chez Flammarion, et c’est extraordinairement intéressant. Un grand merci Daniel Kahneman d’avoir été avec nous sur France Inter.

DK : Enchanté.